بررسی مقیاس- زمان میان نرخ ارز و کسری بودجه در اقتصاد ایران
الموضوعات : اقتصادییزدان گودرزی فراهانی 1 , امیدعلی عادلی 2 , احسان محمدرضا خانی 3
1 - گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم
2 - دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه قم
3 - کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران.
الکلمات المفتاحية: کسری بودجه, نرخ ارز, تورم, رویکرد مقیاس – زمان.,
ملخص المقالة :
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از کسری بودجه به عنوان ابزار سیاست مالی استفاده می‌کنند و رابطه کسری بودجه دولت و نرخ ارز یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث و تحقیق در اقتصاد کلان است. بنابر آنچه مطرح شد ارتباط پیچیده و عمیقی میان نوسانات کسری بودجه دولت، نرخ ارز و تورم وجود دارد. بنابراین شناسایی و شناخت عامل اصلی انتقال و دریافت نوسان با توجه به دوره زمانی بروز نوسانات بسیار حائز اهمیت است. این پژوهش با هدف بررسی مقیاس – زمان میان نرخ ارز و کسری بودجه در اقتصاد ایران صورت گرفته است. در این مطالعه از اطلاعات آماری بازه زمانی 1385-1402 و روش تجزیه موجک استفاده شد. نتایج ارائه‌شده نشان‌دهنده تغییرات قابل توجه در دو شاخص کلیدی اقتصادی، یعنی نرخ ارز و کسری بودجه هستند. علاوه بر این نتایج بیانگر وجود رابطه علّی بین متغیرهای نرخ تورم، کسری بودجه دولت و نرخ ارز در اقتصاد ایران بوده است. بر اين اساس با توجه به وجود رابطه بين كسري بودجه و نرخ ارز در كشور توصيه مي¬شود كه دولت در سياست¬هاي مالي خود انضباط بيش‌تري داشته باشد تا در صورت بروز كسري بودجه راهكارهاي مختل كننده بازار به منظور تامين كسري بودجه كه منجر به نوسان در نرخ ارز مي¬شود را اجرا نكند.
اصغرپور، حسین، رضایی، صادق، حمیدی رزی، داود و حیدری، منصور. (1401). بررسی اثرات متقابل سیستم ارزی و تورم بر رشد اقتصادی ایران. پژوهشنامه بازرگانی، 26(104)، 47-74.
امیدی، وحید، گودرزی فراهانی، یزدان و رودری، سهیل. (1402). بررسی ارتباط چندکی متغیر در زمان میان نرخ ارز، کسری حساب جاری، کسری بودجه دولت و تورم در اقتصاد ایران. مدلسازی اقتصادسنجی, 8(1), 129-157.
ایزدخواستی، حجت. (1397). اثرات پویای درآمدهای نفتی بر رفتار دولت در تخصیص هزینه‌های مصرفی عمومی و دفاعی. سیاست‌های راهبردی و کلان، 6(21)، 140-160.
باستان‌زاد، حسین و داودی، پدرام. (1401). بررسی بحران‌های ارزی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی هشدار زودهنگام. پژوهشنامه بازرگانی، 26(103)، 29-76.
باقرپور اسکویی، الناز و شاکری، عباس. (1402). تحلیل رابطه تورم و کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران: رویکرد همدوسی موجکی. دو فصلنامه توسعه علوم انسانی، 4(8)، 27-44.
حاج امینی، مهدی. (1398). فراتحلیل کیفی نقش اصلاحات بودجه ای در مهار تورم متوسط مزمن اقتصاد ایران. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 24(80)، 151-202.
زروکی، شهریار، یوسفی بارفروشی، آرمان و مقدسی سدهی، اکرم. (1399). آزمون اثر تانزی و پاتینکین در اقتصاد ایران. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 55(2)، 347-372.
ساعدی سارخانلو علیرضا، درگاهی حسن (1400). تبیین عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران با تأکید بر مؤلفه های اقتصادی و اقتصاد سیاسی فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، ۲۶(۱)، ۳۲-۵.
صبوری دیلمی، محمد حسن، الهی، ناصر، کیاالحسینی، سید ضیاءالدین و یوسفی شیخ رباط، محمدرضا. (1400). فرضیه وجود چرخه تشدیدشونده نرخ ارز-تورم در ایران: رویکرد MSBVAR . دوفصلنامۀ علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، 8(1)،. 7-30.
صمصامی مزرعه آخوند حسین، بختیاری احمد (1401). بررسی اثرات تامین کسری بودجه بخش دولتی از سیستم بانکی: شواهدی از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی. تحقیقات مدلسازی اقتصادی، ۱۳(۴۹)، ۱۱۲-۱۵۲.
عسگری، حشمت اله و مریدیان، علی. (1402). بررسی علیت پویا بین کسری بودجه (BD) و کسری حساب جاری (CAD) در چارچوب مدل مندل- فلمینگ در ایران: رویکرد پنجره رولینگ بوت استرپ، فصلنامه مطالعات اقتصادی ایرانیان، 12(1)، 7-29.
کاظم زاده، اعظم، کریمی پتانلار، سعید و جعفری صمیمی، احمد. (1399). تحلیلی از اثر تنزی و اثر ضدتنزی در اقتصاد ایران: رویکرد مبدل موجک گسسته و الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ای. پژوهشنامه اقتصاد کلان، 15(29)، 13-37.
محمدی، حسین و توحیدی، امیر حسین. (1392). بررسی تجربی ارتباط کسری حساب جاری و کسری بودجه دولت در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه. فصلنامه اقتصاد مقداری، 10(1)، 105-129.
منتظری شورکچالی، جلال، زاهدغروی، مهدی و احسانی، مجتبی (1400). تورم و کسری بودجه در اقتصاد ایران: رهیافت علیت گرنجر مارکوف سوئیچینگ، اقتصاد کاربردی، 11(38)، 53-69.
منصوری، سید امین و فرازمند، حسن. (1399). شناسایی بهترین نوع موجک در تحقیق های اقتصادی: مطالعه موردی-چرخه های تجاری در ایران. فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری، 17(3)، 43-68.
Ahmed, S., & Avrindeh, D. (2019). The Relationship Between Budget Deficits & Inflation: Empirical Evidence From African Countries. (2023). Journal of Namibian Studies : History Politics Culture, 33, 3991-4009.
Durguti , E., Kryeziu, N., & Gashi, E. (2020). How Does the Budget Deficit Affect Inflation Rate-Evidence from Western Balkans. International Journal of Finance & Banking Studies, Center for the Strategic Studies in Business and Finance, 9(1), 1-10.
Ganchev, G. (2010). The twin deficit hypothesis: the case of Bulgaria. Financial Theory and Practice, 34, 357-377.
Helmy, H. E. (2018). The twin deficit hypothesis in Egypt. Journal of Policy Modeling, 40(2), 328-349.
Liu, H., & Ren, J. (2024). Do budget deficits cause current account deficits? a re-evaluation utilizing military expenditures as an instrumental variable. PLoS ONE 19(10): e0311664. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0311664.
Mehta, D. & Mallikarjun, M. (2023). Impact of fiscal deficit and trade openness on current account deficit in India: new evidence on twin deficits hypothesis. EconomiA, 24(2), 172-188. https://doi.org/10.1108/ECON-07-2022-0091
Rajakaruna, I., & Suardi, S. (2021). The dynamic linkages between current account deficit and budget balance deficit in the South Asian region. Journal of Asian Economics, 77(4), 89-102.